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凌晨的城市像一条安静的河。一世把窗开到只留一条缝,凉意贴着皮肤滑过。他没有开交易软件,而是打开了一个空白表格。张三说:“今天不上战场,去修兵法。我们做你人生里第一份可复现的回测报告。”
“回测不就看过去的线嘛?”一世挠头。
“很多人以为回测是证实自己是神,我告诉你,回测是承认自己是人。”张三在白板写下三个大字:真——简——稳。
一、真:数据要真,规则要真
“真数据:”
避免幸存者偏差:你研究的标的是现在还活着的,还是把死掉的都删了?把退市/下线/改名的样本也纳入。
避免前视偏差:不能用当时看不到的信息,比如“后来证实的牛市起点”。回测时,每根k线只拥有它当下的历史。
交易成本:滑点、手续费、资金费率(若用合约做参考)全部入账,否则收益只是童话。
“真规则:”
你的入场、止损、加仓、止盈、弃做条件必须提前写死;
不根据结果回填逻辑,不做“看涨了就说是趋势策略,看跌了就说是回撤策略”的后见之明。
二、简:变量越少,越可复制
张三丢给一世一个极简框架:“突破回踩·现货·r=1%”,只允许四个参数:
突破判定:过去n根均线/高点上破并放量(量>近m根均量x系数);
回踩确认:回踩至突破带,收盘不破且缩量;
止损:逻辑失败位?缓冲(atrx系数0.8–1.2);
止盈:目标位兑现一半(前高/密集成交区),余下采用“近三根低点”追踪。
“其余一律不许动。”张三说,“把复杂留给未来,把一致性交给现在。”
三、稳:指标不为迷人而生,为活下去而生
“很多人只盯年化、总收益,忽略回撤与卡玛比/索提诺。普通交易员要的不是‘有时很英雄’,而是大部分时候不死。”
张三划出四个核心指标:
最大回撤(mdd):从峰值到谷值的最大跌幅;
盈亏比与胜率:二者组合决定期望;
卡玛比:年化收益/最大回撤(越高越好,>1开始像样);
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