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第28章 年终清算:盈亏归因、策略权重再分配与下一季OKR(1 / 2)

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冬夜安静得像给城市按下了静音键。一世把一年里所有日志摊满桌面,像施工图纸。张三说:“该做年终清算了。它不是总结漂亮话,而是拆账本、调权重、立okr。”

一、盈亏归因:把钱从“感觉”里救出来

把全年交易按策略/赛道/时间三维归因:

策略维:突破回踩、假破反打、区间网格、事件落地、(轻仓)做空、期权保险;

赛道维:l2、ai、defi、基础设施、稳定币相关;

时间维:按季度/阶段行情(牛/震/熊)切片。

产出一张表:

净r、胜率、盈亏比、mdd、卡玛比、平均持有时长。

你会看到:有的策略净r高但回撤深;有的胜率低但盈亏比稳;有的赛道在某季度贡献最大。

张三提醒:“删掉‘感觉’,用数字说话。”

二、淘金与止血:四象限调权

把策略分成四类:

高收益/低波动(当年你的“现金牛”):加权;

高收益/高波动:保留但附带‘节流阀’;

低收益/低波动:考虑缩权或退出(占用注意力);

低收益/高波动:暂停/淘汰。

样例:

突破回踩:净r高、mdd可控

现金牛;

事件落地:净r中等、收益方差大

高收益/高波动;

假破反打:全年净贡献低,假突破密集期拖累

缩权;

做空:净r小、回撤可控

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